В Казахстане банкам придётся заранее готовить план спасения на случай кризиса

АРРФР утвердило новые правила, по которым банки должны заранее думать, что они будут делать, если начнут терять капитал или ликвидность. Одновременно регулятор определил, какие меры будет применять, если у банка не получится восстановиться самостоятельно.

По сути, теперь у банка должен быть заранее подготовленный сценарий на случай серьёзных проблем.

Сначала банк должен заметить проблему

В правилах появились так называемые «ранние сигналы» – показатели, по которым банк должен увидеть ухудшение ситуации ещё до того, как она станет критической. При этом регулятор не навязывает свой список сигналов, а требует, чтобы каждый банк сам сформировал перечень показателей, по которым он будет отслеживать ухудшение своего финансового состояния. Причём показатели могут быть как количественными, так и качественными. Они должны учитывать размер банка, сложность его бизнеса и профиль рисков.

В идеале от каждого банка АРРФР ждёт:

сам показатель;

является ли он основным или вспомогательным;

количественный он или качественный;

первый, второй и последующие уровни раннего сигнала;

отдельное пороговое значение, после которого уже может запускаться режим восстановления.

Отслеживать ситуацию банки теперь обязаны постоянно. Если такой сигнал сработал, банк сам должен принять разработанные ранее профилактические меры. Если показатели доходят до установленного порога, начинает работать план восстановления.

А что должно быть в этом плане?

Не общие обещания «улучшить финансовое положение», а вполне конкретные действия.

Например:

кто и на какую сумму докапитализирует банк,

откуда можно быстро получить деньги для поддержания ликвидности – межбанковские займы, РЕПО, средства акционеров или инвесторов,

какие активы можно продать,

когда и в какие сроки должны быть привлечены деньги,

какие расходы и риски можно сократить,

при необходимости ограничить или вообще не выплачивать дивиденды,

провести реструктуризацию деятельности или обязательств.

Причём банк должен подтвердить, что всё это реально сделать. Например, наличие денег у акционера для докапитализации должно подтверждаться документами, а доступность источников ликвидности – соглашениями, письмами-обязательствами или наличием подходящих активов.

Виртуальный кризис

Банк должен провести как минимум три стресс-сценария своего плана спасения. Для системно значимых банков – минимум четыре.

В них должны рассматриваться, например, резкий отток денег из банка, дефолт крупного контрагента, падение стоимости активов, проблемы на межбанковском рынке или ухудшение экономической ситуации.

После этого банк должен провести практическую симуляцию: проверить, кто и в какой последовательности будет действовать, сколько времени потребуется на восстановление и хватит ли предусмотренных мер. Результаты стресс-тестов предоставляются Агентству для оценки эффективности.

АРРФР не будет ждать полного краха банка, но и не будет вмешиваться при каждом первом тревожном сигнале. На ранней стадии банк должен разобраться с проблемой сам. Регулятор подключается, когда показатели достигают установленного порога и возникает необходимость запускать план восстановления.

Если план не сработал

Здесь вступает в действие второй документ АРРФР –правила урегулирования проблемного банка. Они предусматривают несколько вариантов: от реструктуризации обязательств и продажи банка другому инвестору до передачи его активов и обязательств другому банку. Судя по всему, господдержка в виде финансов если и будет, то только в самом крайнем случае.

Сам план восстановления банки должны обновлять ежегодно, а при серьёзных изменениях в структуре владельцев или бизнесе – в течение 30 дней. Срок реализации предусмотренных в нём мер не может превышать 12 месяцев.

Что это значит для граждан?

Как минимум, риски «неожиданных» банкротств банков, как это было ранее, снижаются. Если у банков начинаются серьёзные проблемы, АРРФР не собирается доводить ситуацию до критической. При такой системе регулирования клиенты могут и не заметить, что банк едва не рухнул. А насколько эта система окажется эффективной на практике, станет понятно, только если её придётся применить в условиях реального кризиса.

Фото: shutterstock.com/MMD Creative

Подписывайтесь на @Свидетель.KZ